BTP rendimento netto

I prezzi dei BTP hanno un ritardo di almeno 15 minuti.

Rendimento Netto

Indica il tasso di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale (sulle cedole e sul capital gain) calcolato in base all'ultimo prezzo disponibile, nell'ipotesi che l'obbligazione sia mantenuta fino alla scadenza.

Durata di Macaulay (anche nota come Durata Media Finanziaria)

Misura del rischio di variazione del prezzo del BTP al variare dei tassi di interesse. Per un rialzo dei tassi di 1%, il prezzo del BTP dovrebbe cadere percentualmente di un importo pari approssimativamente alla sua durata. E' calcolata come la media ponderata della durata del titolo, dove i pesi di ponderazione sono dati dai flussi di liquidità, attualizzata per il rendimento del titolo. Viene calcolata sulla base dei rendimenti lordi. Rif. Wikipedia

Durata (anche nota come Durata Modificata)

Indicatore di sensitività del prezzo. E' definita come la derivata del valore attuale del titolo rispetto al tasso di rendimento interno, normalizzata sul valore attuale del titolo stesso. Viene calcolata sulla base dei rendimenti lordi. Rif. Wikipedia

Convessità

E' una misura della volatilità del titolo e si riferisce alla variazione della durate al variare del tasso di rendimento interno. Corrisponde alla derivata seconda negativa del rapporto prezzo/rendimento dell'obbligazione. Per esempio, se la duration del BTP aumenta al diminuire del rendimento, la sua convessità risulta positiva. Rif. Wikipedia

Nonostante i propri continui sforzi tesi a migliorare il servizio offerto, l'Associazione BayesFor non può garantire nè la precisione nè l'attualità del contenuto del presente sito e respinge qualsiasi responsabilità per informazioni errate, incomplete, per ritardi o per eventuali decisioni assunte in base alle informazioni qui contenute.

I servizi offerti dal presente sito non costituiscono e non intendono costituire attività di sollecitazione del pubblico risparmio.